开始报名：2025小班特训营第一场【VeighNa机器学习截面多因子策略】！

VeighNa开源量化 · 教育科技自媒体 · 2 天前

主要观点总结

本文是关于2025年VeighNa机器学习截面多因子策略小班特训营的报名信息。文章介绍了特训营的相关内容、学员反馈、授课模式调整、课程安排、地点、大纲、价格等关键信息。

关键观点总结

关键观点1: 特训营举办情况

2024年全年仅举办了两场小班特训营，2025年的课程因学员需求提前开放报名。

关键观点2: 课程特点

课程涵盖量化学习、掌握核心理论框架、策略逻辑细节分析、机器学习算法实践等内容，尤其针对截面多因子策略进行深入探讨。

关键观点3: 授课模式调整

鉴于学员反馈，后续小班特训营不再提供线上直播参加和视频内容回看，改为每场小班课可到场听讲，并建立专项社群提供持续专业交流与学习服务。

关键观点4: 课程面向人群

小班特训营优先面向买方投资机构，由于截面多因子策略复杂性，不建议新手报名。

关键观点5: 课程安排与费用

课程日期为2025年3月1日（周六）和3月2日（周日），时间为两天下午1点-6点，共计10小时。地点在上海浦东。费用为11999元。

正文

2024年由于团队开发工作繁重，全年仅举办了两场小班特训营。12月初刚结束的全新【VeighNa机器学习截面多因子策略】小班特训营后，不少同学反馈因为错过第一场，想要提前报名2025年的课程。为了满足大家的需求，我们决定提前开放报名，让更多感兴趣的同学能够尽早规划并参与到明年的特训营中。

老规矩还是放几张之前特训营的照片：

准备完毕，静候小班同学到达

学习量化，掌握核心理论框架

深入代码，分析策略逻辑细节

现场实践，剖析机器学习算法

截面多因子策略还有另一个大家可能更为熟悉的名字：Alpha策略。作为一种广义的统计套利型量化策略，截面多因子策略除了应用在股票量化选股领域外（指数增强和绝对收益），同样也可以应用于带杠杆的衍生品多空组合领域（期货、固收、互换等）。

ML模型预测信号分析

截面策略超额收益绩效

基于之前学员的反馈，小班特训营这种2天10小时+的高强度课程通过线上直播学习的效果并不理想。为了保证更好的学习质量，我们从上一场开始对授课模式进行了调整：后续小班特训营不再提供线上直播参加和视频内容回看，而是改为同一主题的每场小班课都可以再次到场听讲。同时，我们会针对每一个特训营的主题建立专项社群，持续提供专业交流与学习服务，而不再只局限于三个月的答疑时间。

小班特训营优先面向买方投资机构。由于截面多因子策略本身的复杂性（因子数据、算力需求、金融理论等），不建议新手报名，本场课程部分名额已经被提前锁定，感兴趣的同学请抓紧。

VeighNa机器学习截面多因子策略

日期：2025年3月1日（周六）和3月2日（周日）

时间：两天下午1点-6点，共计10小时

地点：上海浦东（具体地址会在报名成功后发送）

大纲：

快速上手投研开发

针对机器学习投研的硬件和系统选择
VeighNa AlphaStrategy开发环境准备
跑通LightGBM模型截面多因子策略开发

截面多因子策略原理

经典理论的量化交易实践

主动投资组合管理
金融资产定价模型
统计套利因子模型

截面类策略的完整投研流程

因子特征数据准备

因子的主要分类和数据来源
特征数据开发模板AlphaData

基于表达式的特征计算引擎
特征数据的清洗和预处理
如何选择ML模型的预测目标

ML预测模型训练

监督学习算法概述：线性模型、树模型、神经网络
ML预测模型的训练与优化

模型评估统计指标详解
特征重要性分析与可解释性研究
超参数调整与模型验证方法

基于AlphaModel模板快速开发ML预测模型

线性回归类：Lasso
集成学习类：XGBoost
神经网络类：LSTM

截面投组策略构建

时序类策略 vs 截面类策略
标准化截面策略开发模板AlphaStrategy
截面策略回测中的关键细节梳理

实战进阶开发应用

更有效日内高频Alpha因子特征
基于GPLearn遗传规划的因子特征挖掘
Alphalens因子特征和预测信号评估
不止于股票市场的截面类策略

价格：11999元

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